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김제림 교수 연구실
Jerim Kim
서울시립대학교 · 수학과
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교수 소개
김제림 교수
교수 홈페이지·논문소개
김제림 교수 연구실은 서울시립대 수학과 소속으로, 금융수학(financial mathematics)을 연구한다. 확률 모형을 활용한 금융·보험 수리 분야의 응용수학을 전공한다.
연구 키워드
금융수학
대표 논문
- Pricing of geometric Asian power barrier optionsReview of Derivatives Research (Springer) · 2026
- Computation of powered option prices under a general model for underlying asset dynamicsJournal of Computational and Applied Mathematics, vol. 406 · 2022
- A stochastic model of contagion with different individual typesJournal of Industrial and Management Optimization · 2020
- Analysis of a Markovian feedback queue with multi-class customers and its application to the weighted round-robin queueAnnals of Operations Research, vol. 277(2) · 2019
- Pricing Asian options of discretely monitored geometric average in the regime-switching modelApplied Stochastic Models in Business and Industry · 2016