연구실 목록
김우창 교수 연구실
Financial Engineering Lab
한국과학기술원 · 경영대학
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교수 소개
김우창 교수
교수 홈페이지·논문소개
KAIST 산업및시스템공학과 김우창(Woo Chang Kim) 교수가 이끄는 금융공학 연구실(Financial Engineering Lab)이다. 금융 최적화, 포트폴리오 이론, 자산-부채 관리, 강건 포트폴리오 최적화, 그리고 머신러닝의 금융 응용을 주로 연구한다. 목표기반 투자(goal-based investing)와 결정중심 학습 등 의사결정·최적화 기법을 금융 시장 문제에 적용한다.
연구 키워드
Financial EngineeringQuantitative Finance
대표 논문
- Locally Convex Global Loss Network for Decision-Focused LearningAAAI · 2025
- Learning to Scale Logits for Temperature-Conditional GFlowNetICML · 2024
- Provably Scalable Black-Box Variational Inference with Structured Variational FamiliesICML · 2024
- Neural Marked Hawkes Process for Limit Order Book ModelingPAKDD · 2024
- Goal-Based Investing Based on Multi-Stage Robust Portfolio OptimizationAnnals of Operations Research · 2022
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